Sygnały handlowe vix

Sygnały dla transakcji VXX, UVXY i XIV. Rynek osiągnął imponujący przebieg w maju, kiedy SP 500 wygrał w zupełnie nowym sezonie w 1955 roku 55 i VIX dotykając 10 73. Z każdym dniem w tym biegu wydawało się, że było jeszcze inny artykuł twierdzący, że rynek jest zbyt wysoki lub VIX za niski Z rzeczywistą zmiennością SP 500 w ciągu ostatniego miesiąca tylko 6 42, VIX w zakresie 10-12 czyni jakiś sens Ale zamiast spekulować, gdzie VIX powinien być , tym bardziej opłacalne jest pytanie, jak handlować ETP zmienności na tych poziomach. Jest to niebezpieczne dla inwestorów spekulacje na temat tego, gdzie rynek będzie kontynuowany bez stałego zestawu obiektywnych narzędzi służących do podejmowania decyzji W warunkach wahań koniunktury polegamy na naszym własnym biasie i wskaźniki Ryzyka Spike w celu dostarczenia obiektywnych informacji na temat prawdopodobnego kierunku i tempa zmiennych ETP, takich jak VXX, UVXY, TVIX, XIV, SVXY i ZIV Dzienne sygnały z naszych wskaźników umożliwiają znacznie lepsze wyniki rynku i dziś będę podać dokładniejsze spojrzenie na te sygnały. VXX Bias Forecast Po zamknięciu w każdy dzień rynkowy nasze algorytmy generują prognozy "Bias and Spike Risk" na następny dzień i publikują dane na naszej stronie "Dzienna prognoza" Śledzimy wszystkie nasze prognozy i porównują wartości z rzeczywistym ruchem VXX, jak pokazano na wykresie naszych prognoz w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, poniżej. Pod tym kątem wyróżniono dwa różne okresy Pierwszy to od 24 stycznia do 28 kwietnia, trzymiesięczny okres w którym VXX Bias prognozowała linię niebieską, używając lewej osi pozostawała nieznacznie ujemna z garstką ruchów do pozytywnego nastawienia Ten blok prognoz wskazuje nam, że nie ma żadnej rzeczywistej przewagi w zwarciu VXX lub zakupu odwrotności XIV biorąc pod uwagę, że nie ma kierunkowego nastawienia pomagającego nam w naszym handlu Podczas gdy czerwona linia VXX, używająca prawidłowej osi, widziała w tym czasie pewne wahania cenowe, były krótkotrwałe, ponieważ Bias nie zachował pozytywnych wyników. jod od 29 kwietnia do 11 czerwca, VXX Bias był bardziej solidnie negatywny z odczytywaniem błędu między -1 i -2 Te odczyty wskazują, że wiatr był na plecach na krótko VXX lub kupił XIV, ponieważ VXX spadł w tym czasie o 25 w czasie wieczorem z 11 czerwca VXX Bias skoczył z powrotem w górę do zera pozostając lekko negatywnie, po to, aby znowu dać nam znać, że nadszedł czas, aby być ostrożnym wahaniami zwarć. VXX Spike Risk Forecast Prognoza ryzyka VXX Spike zapewnia nam informacje na temat prawdopodobieństwa skoku VXX do naszych celów, skok jest definiowany jako ruch w wysokości 7 lub więcej w ciągu następnych dwóch dni handlowych. Podobnie jak w przypadku VXX Bias, śledzimy nasze codzienne prognozy dotyczące Spike Risk w odniesieniu do procentowej zmiany VXX dla każdego dzień Poniższy wykres przedstawia prognozy i fakty z ostatnich sześciu miesięcy. Widzieliśmy tylko jeden okres trwałej linii niebieskiej linii VXX Spike Risk, przy użyciu lewej osi powyżej 50, która miała miejsce pod koniec stycznia w lutym, kiedy zobaczyliśmy duży wzrost w górę 30 przenieść się w VXX Inne niż to, że już Widział tylko garstkę prognoz, które sięgnęły ponad 40 Patrząc na ostatni okres z 4 22 do 6 10, możesz zobaczyć ciąg małych prognoz na temat ryzyka Spike'a poniżej 28 i do 16, wskazując czas na nieco bardziej agresywny w zwarciu VXX To bardzo dobrze się sprawdził, ponieważ cena VXX spadła niemal każdego dnia w tym okresie czerwona linia, używając właściwej osi Na 12 czerwca widzieliśmy Ryzyko Spike'a na 49 w dniu, w którym VXX zyskał na 6,5 ​​w ciągu dnia, a prognoza na dzień dzisiejszy 16 czerwca był już 48, po raz kolejny wskazując, że musimy być bardziej ostrożni. Rynek dostarcza subtelnych wskazówek na temat tego, co może zrobić dalej Jak już widziałem, włączamy te wskazówki do naszych algorytmów, aby wygenerować to, co uważamy za najlepsze dostępne wskaźniki Jeśli znajdziesz się na tym rynku, sprawdź nas na stronie Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę Subskrybuj lub wyślij linię za pośrednictwem strony z kontaktami. Bądź na bieżąco, wysyłając wpisy bezpośrednio do Twojego kanału RSS lub e-maila. Powroty w I kw. 2018. Historia fabuły st. My pierwszy kontakt z VIX ETPs nie był naprawdę sukcesem W 2017 miałem zły pomysł, aby zabezpieczyć mój portfel czas z VXX w ciągu kilku miesięcy To nauczył mnie twardy sposób, jak kosztowne VIX contango może być na dłuższej stronie Shorting VXX brzmiało zbyt ryzykowne dla mnie, a teraz XIV był zupełnie nowym produktem, który nie miał żadnych osiągów. W 2017 r. XIV i ZIV zwróciły uwagę na badane produkty, przeprowadziłem testy backtestu i zacząłem projektować modele z dwoma 5-letniemi danymi historycznymi, tylko dla zabawy wyobrażałem sobie, że długotrwałe długoterminowe obligacje ETF okazały się dobre do mieszania się z ETN krótkotrwałych. Trzy modele wyłoniły się z badania modelu zabezpieczanego krótkoterminowo i długoterminowymi obligacjami, a model tendencji handlujących tymi samymi instrumentami alternatywnie oraz Hybrydowe zasady mieszania modelu obu testów wstecznych od roku 2017 były niesamowite, w zbyt dobrej prawdziwości kategorii próbowałem próbek symulacji z modelami VXX i VXZ zamiast kupować XIV i ZIV w okresie 2009- 2017 Unexpect edly, spektakle były jeszcze lepsze Cztery lata danych było dość krótkie czas Jednak zdecydowałem się rozpocząć handel z niewielką częścią mojego kapitału handlowego we wrześniu 2017. Pierwsze miesiące były bardzo opłacalne Czytelnik poprosił mnie, abym śledził moje tygodniowe transakcje Pierwszy numer biuletynu VIX Trading Signals został wysłany pod koniec grudnia 2017 r. Wyniki były dobre, po pierwsze bardziej chwiejne z pogarszaniem się warunków rynkowych Problemem nie była niestabilność, ale niestabilność w zmienności W marcu 2018 r. zaoszczędzić trochę zysków i wysłał ostrzeżenie dla wszystkich abonentów Większość z nich również się zatrzymała, dwa postanowiły kontynuować Od tego czasu wysyłam sygnały VIX Trading raz w tygodniu tylko dla nich Oto transakcje od stycznia 2018 r. W przypadku testów wstecznych od 2009 r. kliknij tutaj NB VIX Sygnały handlowe nie są częścią mojego Premium Service on SeekingAlpha Jest ona dostępna od grudnia 2017 r. Na innej stronie. ZIV kupuje 01 04 w 39 86, sprzedaje 01 11 w 37 53.TMF kupuje 01 11 w 77 44, sprzedajesz 02 22 w 95 63.XIV kupuj 02 22 w 19 18, nadal posiadasz 04 18 na 26 04.Hedged Model równoważony w równej wadze w każdym tygodniu otwarcia. XIV TMF kupić 01 25 w 19 27 i 84 87, sprzedaj 02 08 w 17 49 i 93 00.XIV TMF kupić 02 16 w 17 24 i 94 88, sprzedać 04 11 w 24 67 i 96 65.XIV TMF kupić 04 18 w 26 04 i 96 40, nadal posiadane. Strategie skutecznego handlu z VIX. Chicago Opcje rynku Indeks zmienności rynku wymiany walut, lepiej znany jako VIX oferuje inwestorom i inwestorom widok z lotu ptaka na poziomy chciwości i strachu w czasie rzeczywistym, przedstawiając jednocześnie oczekiwania rynku na wahania w ciągu najbliższych 30 dni handlowych CBOE wprowadził VIX w 1993 roku rozszerzyła swoją definicję 10 lat później i dodała kontrakt na przyszłość w 2004 r. Więcej informacji można przeczytać na temat rynków finansowych, kiedy wzbudzają obawy i chciwość. Papiery wartościowe oparte na niestabilności wprowadzone w latach 2009 i 2017 okazały się ogromnie popularne wśród społeczności handlowej, zarówno dla hedgingu, jak i dla kierunkowych gier Z kolei ich kupno i sprzedaż strumenty miały znaczący wpływ na funkcjonowanie pierwotnego indeksu, który został przekształcony z opóźnieniem w wiodący wskaźnik. Udziałowcy powinni zawsze trzymać się VIX na swoich ekranach rynkowych, porównując trend wskaźnika ze zmianą cen na najbardziej popularnych indeksach kontraktów terminowych Konwergencja - rozbieżności między tymi instrumentami generuje szereg oczekiwań, które pomagają w planowaniu handlu i zarządzaniu ryzykiem Więcej informacji można znaleźć w artykule Przeczytaj trendy rynkowe z analizą konwergencji i rozbieżności Te oczekiwania obejmują: wzrost VIX wzrost SP 500 i Nasdaq 100 indeksu futures dywersyfikacji niekorzystnej, która przewiduje zmniejszenie apetytu na ryzyko i wysokie ryzyko odwrotu. Rising VIX spadek SP 500 i Nasdaq 100 indeksu futures niedźwiedzia konwergencji, co zwiększa szanse na downside trend day. Finging VIX spadek SP 500 i Nasdaq 100 indeksu futures wyraźna rozbieżność, która przewiduje rosnący apetyt na ryzyko i wysoki potencjał odwrotnego odwrócenia lling VIX rising SP 500 i indeks Nasdaq 100 zbliżają się do koniunktury, która zwiększa szanse na trend upside day. Divergent pomiędzy SP 500 i Nasdaq 100 indeksuje kontrakty futures obniżają wiarygodność predykcyjną, często powodując dezorganizację zamieszania i warunki związane z zakresem. Wykres dzienny VIX wygląda bardziej jak elektrokardiogram niż wyświetlacz cen, generowanie pionowych kolców, które odzwierciedlają okresy wysokiego stresu, wywołane katalizatorami ekonomicznymi, politycznymi lub środowiskowymi Najlepiej jest obserwować bezwzględne poziomy, próbując interpretować te szorstkie wzory, szukając odwrotów wokół dużych liczb okrągłych, jak 20, 30 lub 40, a także w pobliżu wcześniejszych pików Należy również zwrócić uwagę na interakcje między wskaźnikiem a 50 i 200-dniowymi EMA z tymi poziomami działającymi jako wsparcie lub opór W odniesieniu do czytania powiązanego, patrz Momentum Trading With Discipline. VIX ustala się na powolne przemieszczanie ale przewidywalne działanie trendu pomiędzy okresowymi czynnikami stresogennymi, przy czym poziomy cen rosną lub stopniowo zmniejszają się w czasie Można zobaczyć th ese przejście jasno na miesięcznym wykresie VIX z 20-miesięcznym SMA bez ceny Zwróć uwagę, jak średnia ruchoma osiągnęła szczyt w wieku 33 lat w okresie 2008-09, mimo że wskaźnik ten wzrósł do 90. Podczas gdy te długoterminowe trendy wygrały pomagać w skrócie - term handel przygotowania są niezmiernie użyteczne w strategiach czasowych na rynku, zwłaszcza w pozycjach, które trwają co najmniej 6 do 12 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w artykule Jak używać średniej ruchomej, aby kupić akcje. Krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą obniżyć poziom hałasu VIX i poprawić interpretacja intraday z 10-pasmowym SMA umieszczonym na szczycie 15-minutowego wskaźnika Zwróć uwagę, jak średnia ruchoma jest wyższa i niższa w kształcie fali gładkiej, która zmniejsza szanse na fałszywe sygnały To czas, aby ponownie ocenić pozycjonowanie, gdy średnia ruchoma zmienia kierunek, ponieważ to zapowiada odwrócenie oraz zakończenie wahań cen w obu kierunkach Linia cen może być również wykorzystywana jako mechanizm wyzwalania, gdy przekracza on lub poniżej średniej ruchomej. Kontrakty terminowe VIX oferują pu Spadek ekspozycji na spadki i spadki wskaźników, ale instrumenty pochodne kapitałowe w ostatnich latach zyskały silną pozycję z udziałem handlu detalicznego w ostatnich latach. Te transakcje Exchange Traded Products ETP wykorzystują złożone obliczenia, które nakładają wiele miesięcy na kontrakty terminowe na krótkoterminowe i średnioterminowe oczekiwania. Główne fundusze zmienności obejmują. SP 500 VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETN VXX. SP 500 VIX Transakcje terminowe średnioterminowe ETN VXZ. VIX Krótkoterminowe kontrakty terminowe ETF VIXY. VIX Średniookresowe kontrakty terminowe ETF VIXM. Robowanie tych papierów wartościowych na krótkoterminowe zyski może być frustrujące doświadczenie ponieważ zawierają one tendencje strukturalne, które zmuszają do stałego zaniżania marnotrawstwa kontraktów terminowych To contango może zniszczyć zyski na niestabilnych rynkach, powodując, że papiery wartościowe ostro słabnie do wskaźnika bazowego W rezultacie instrumenty te są najlepiej wykorzystywane w długoterminowych strategiach jako zabezpieczenie narzędzie lub w połączeniu z funkcjami opcji ochronnych Więcej informacji na ten temat można znaleźć w 4 sposobach handlu VIX. Wskaźnik VIX utworzony w latach dziewięćdziesiątych ma obudziły szeroką gamę produktów pochodnych, które umożliwiają handlowcom i inwestorom zarządzanie ryzykiem stwarzanym przez stresujące warunki rynkowe.