System handlu trójstronnego zabezpieczenia

Hedge-ringtriangularbasket Mam dziś myśli o niektórych pomysłach. Wiem, że jest coś, co nazywa pierścień zabezpieczający, który zawiera więcej niż 2 pary, aby się zabezpieczyć sobie nawzajem. Czytałem coś w rodzaju (nie pamiętam), że takie pierścienie działają najlepiej z udziałem AUDUSD. Tak czy inaczej. Nie mogę znaleźć żadnych linków do niektórych z tych systemów. Czy ktoś będzie mi mi pomóc Szukam nie tylko na tym forum, ale po prostu nie mogę płetw any. maby wpisz nieprawidłowe słowa w polu wyszukiwania. Dobrze. jeszcze jedno pytanie. Tego rodzaju pierścienie zabezpieczające są używane tylko do wymiany lub jest to możliwe, że może przemieścić się na korzyść dla Ciebie, tak aby spread nie tylko został przekroczony, ale nawet kończy się z zyskiem w pipsach Dziękuję Ci życzliwie Ale tego rodzaju zabezpieczenia jest nie to, czego chcę. Tego rodzaju zabezpieczenie Swap-a ja robiłem. Teraz chcę wydłużyć moje zabezpieczenie i przetestować coś innego. Ale chcę więcej sugestii. Jeśli chodzi o hedgingowe pary skorelowane, to najbezpieczniejsze pary są zabezpieczone, a usdchf, chociaż niska lotność i mniejszy zysk z wymiany, są najbezpieczniejsze. Możesz dodać gbpusd do dwóch par walutowych, o których wspomniałem już za nieco bardziej zmienną. Ja osobiście nie zabezpieczam 3 dużych par, ponieważ czasem 1 z tych par wyjdzie poza zasięg, a zabezpieczenie będzie wyłączone, podobnie jak to, co wydarzyło się w połowie marca, kabel (gbpusd) zmierzał na północ, ale euro (eurusd) było po prostu na kilka dni, a szwajcarski (usdchf) zmierzał na południe. Jest całkowicie poza zabezpieczeniem. Ważne jest również, aby zwracać uwagę na fundamenty przy zabezpieczaniu. Jeśli usłyszałeś lub znalazłeś informacje, które prowadzą handel, to odwijanie (jak ostatni 23 lutego, światowy kryzys finansowy) przestanie zabezpieczać. Dziękuję bardzo za dane wejściowe. Multi Purpose EA Robot Forex - Arbitrage Hedge Multi Pairs - pobierz YOEL.3.10 z Forexmu do eksperymentowania i nauki Dołącz do nas Pobierz MetaTrader 5 Copyright 2000-2018, MQL5 Ltd. Praktyka arbitralna polega na umieszczaniu transakcji kompensacyjnych w trzech walutach forex w celu wykorzystania nieefektywności rynku teoretyczny wolny handel. W praktyce istnieje znaczne ryzyko wykonania przy zastosowaniu trójkątnego arbitrażu lub strategii trzykrotnego arbowania, co może utrudnić zyski dla detalistów. Jednak znajomość trójkątnych mechanizmów arbitrażu może umożliwić handlowcom forex zrozumienie, w jaki sposób ceny rynkowe są samoregulujące. Ponadto zrozumienie to może prowadzić do rozwoju strategii, który może zostać wykorzystany przez handlowcę detalicznego, patrząc w sferę arbitrażu statystycznego. Pojęcie trójstronnego arbitrażu jest związane z różnymi transakcjami stat arb lub par. które mogą dotyczyć dwóch lub więcej par walutowych. Na poziomie handlu detalicznego kursy walut są podawane w parach walutowych. Jest to znaczące, ponieważ pojedyncza transakcja forex rzeczywiście zawiera dwie waluty w jednym tempie. Handel detaliczny forex nie robi kupna lub sprzedaży jakiejkolwiek fizycznej waluty, ale kupuje lub sprzedaje krzyż, który ma reprezentować koszt zakupu lub sprzedaży z jednej waluty na inny. W praktyce, ponieważ waluta fizyczna nie zmienia rąk, handel parą walutową jest podobna do obrotu towarami lub innymi instrumentami finansowymi, w których notowana cena jest wykonywalna, a zyskiem lub stratą ustala się przez aprecjację instrumentu po zakupie lub odejściu instrumentu po sprzedaż minus koszty transakcji i przewozu. Przykład Tri Arb Ring Przykład trójkąta pierścień arbitrażu to dolar amerykański (USD), funt brytyjski (GBP) i euro (EUR). Pary walutowe zaangażowane w takie arbitrażowe możliwości to EURUSD, GBPUSD i EURGBP. Zauważ, że pary te można uznać za formułę algebraiczną z licznikiem i mianownikiem. Licznik w EURUSD to euro lub euro, podczas gdy mianownik w tej pary jest dolarem amerykańskim (USD). To równanie dzieli się na EUR podzielone przez USD. Te trzy pary walutowe tworzą pierścień tri arb. Za pomocą trójkątnej metody arbitrage można tworzyć syntetyczne pary walutowe z pozostałych dwóch par w pierścieniu. Na przykład EURUSD GBPUSD EURGBP. Przypomnijmy sobie z algebry podstawowej, że jeśli dwie frakcje są pomnożone, identyczne wartości przekątnych można przekreślić lub wyeliminować. W tym przypadku GBP znajduje się w liczniku pary GBPUSD, a GBP jest w mianowniku pary EURGBP. Kiedy te dwie pary są pomnożone, GBP w liczniku wycofuje się z GBP w mianowniku, a EURUSD pozostanie, a więc równanie rozwiązuje się na EURUSD (GBP) USD EUR (GBP) EURUSD. (GBP w nawiasie wycofuje się). Aby wykończyć ten konkretny pierścień, można tworzyć parę syntetyczną dla GBPUSD i EURGBP. GBPUSD GBP EUR EUR USD. W przypadku GBPEUR nie ma pary, więc para EURGBP jest matematycznie odwracana przez dzielenie 1 na pary tak: GBPEUR 1 (EURGBP). W tym przykładzie EUR w mianowniku iw liczbach wycofuje się, a wzór opuszcza GBPUSD GBP (EUR) (EUR) USD USD GBP. Trzecia formuła to EURGBP USD USD USD GBP. Ponownie, nie ma USDGBP więc GBPUSD jest odwracany, biorąc 1 i dzieli go na pary jako EURGBP EUR (USD) 1GBP (USD). Frakcje w mianowniku są odwracane i pomnożone, pozostawiając EURGBP (EUR) (USD). W ten sposób możliwe jest utworzenie pary syntetycznej z ważnego trójkąta lub pierścienia dla każdej z pary leżących poniżej. Podsumowanie par par syntetycznych: Praktyczna trójwymiarowa arbitra - cja Jeśli ta formuła zostanie wykreślona, ​​zauważysz, że skupia się wokół zera, ale czasem ma poważne wycieczki z tej wartości. Gra o odchylenia do rewersji to gra najszybsza z szybkiego i naprawdę nie jest osiągalnym celem dla detalicznych sprzedawców forex, którzy prowadzą handel przez dealera forex (znany również jako market maker lub sklep wiadra). Próba tego typu trójstronnego arbitrażu na detalicznych brokerach forex jest zasadniczo zniechęcana do porozumień klientów i zazwyczaj prowadzi do wdrożenia brokerów środków zaradczych o zwiększonym poślizgnięciu, wolnych czasach napełniania, a czasami nie wypełnia w ogóle. Ze względu na to, że tego typu ryzyko nie ma znaczenia w czasie, nawet małe opóźnienie w umieszczeniu zamówienia jest wystarczające do zniweczenia ewentualnego zysku. Zyski z trójstronnej strategii arbitrażu są małe, ale zgodne z tymi, które najszybciej zauważają i działają na niezrównoważenie. Warto jednak zauważyć, że nieodłączna praktyka Trójstronna Arbitraż jest znaczącym ryzykiem realizacji. jasny problem z praktyczną realizacją tej strategii wolnej od ryzyka. Możliwe są pewne możliwości dostępne na forex ECN, jednakże to gra najszybszej tak latencji, a kolokacja odgrywa znaczną rolę w określaniu, kto korzysta z trójkątnych możliwości arbitrażu. Trójkątny przykład obliczania arbitraży Przykład z zastosowaniem trzech cen: Używając powyższego wzoru (EURUSD - EURGBP GBPUSD 0) mamy: 1.4169 - 0.8821 1.60655 0, co upraszcza do -0.000237755 0. Wyraźnie występuje niewielka rozbieżność między teoretyczną ceną równowagi zera a rzeczywistą cenę -0.00024 (zaokrąglone). Ponieważ jednak trzy pary są zaangażowane, różnica w wysokości 2,4 pipsa może nie być w stanie pokonać, jeśli wszystkie trzy pary są transakcjami w przypadku rzekomej transakcji wolnej od ryzyka. Gdy nabywcy wchodzą na jeden rynek i oferują oferty, para walutowa jest wypierana na równowagę z innymi. Para walutowa może wrócić do równowagi w jednym z dwóch podstawowych sposobów. Albo para walutowa, która jest niezrównoważona, może być arbitragowana z powrotem do równowagi, lub jedna lub obie z pozostałych dwóch par może być arbitraged, aby przywrócić równowagę do triad. Która para nie ma równowagi Wspólnym pytaniem jest zastanawianie się, jak powiedzieć, która para jest nierównowaga w trójstronnym arbitrażu sytuacji Jednym z możliwych rozważań jest rozważenie syntetycznych par tworzących tri arb. Wiemy, że EURUSD EUR GBP GBP USD. Po wypracowaniu liczb wnioskujemy, że: 1.4169 lt 1.417138. lub że kurs EURUSD (1.4169) jest niższy niż syntetyczny EURUSD (1.417138). Może to wskazywać, że kurs EURUSD jest niższy od pozostałych dwóch par. Zauważmy, że niezrównoważenie nie oznacza automatycznie, że przyszłe wyrównanie spowoduje wzrost cen EURUSD, chociaż może to doprowadzić do zakupu EURUSD przez arbitrageurs. Możliwe jest również, jeśli wystarczająca podaż EURUSD nadal będzie spadać w stosunku do innych lub nie wzrośnie tak szybko (w trendzie wzrostowym), ale że pozostałe dwie pary doganiają EURUSD o wartości poniżej trójkąt w równowadze. Wypracowując pozostałe dwie pary walut, widzimy, że w tym przypadku GBPUSD jest wyższy niż jego syntetyczny. I wreszcie: EURGBP EUR USD USD GBP lub 0.8821 gt 0.881952 wskazując, że EURGBP jest również wyższa niż jej wartość syntetyczna. Podsumowanie Strategii Arbitrażu Trójkąt Podsumowując, okazuje się, że kurs EURUSD jest niższy niż jego syntetyczna para walutowa, podczas gdy zarówno GBPUSD, jak i EURGBP są wyższe niż ich syntetyczne pary walutowe. Przy założeniu, że pary syntetycznych walut odzwierciedlają rzeczywistą lub rzeczywistą wartość, okazało się, że: EURUSD jest wyceniony na poziomie 1.4169 - 1.417138 -0.00024 lub -2.4 pipsów GBPUSD jest wyceniony 1.60655 - 1.60628 0.00027 lub 2.7 pipsów EURGBP jest wyceniony przez 0.8821 - 0.881952 0.000148 lub 1.48 pipsów Jeśli więc zainicjowano trójstronny handel arbitrażem w celu przywrócenia średniej zera, zakupiono EURUSD, a GBPUSD i EURGBP zostaną sprzedane. Po sprawdzeniu wielkości rozbieżności, jest oczywiste, że GBPUSD jest bardziej niż pozostałe dwie pary (chociaż tylko nieco powyżej EURUSD jest na uboczu), więc może być, że GBPUSD będzie po raz pierwszy z powrotem linia. Lub może być, że GBPUSD jest najbardziej podatny na średnie zmiany w celu przywrócenia triady z powrotem. Nie należy pamiętać, że ceny na powyższym rysunku nie są cenami bidasha i jako taka postrzegana szansa może być znacznie mniejsza (lub nie - istnieje) niż opisano. Następne pytanie do odpowiedzi odnosi się do wielkości każdej pary walutowej w handlu. Początkowy instynkt może wskazywać, że równe rozmiary wyrównują się ze sobą, ale to nie jest poprawne. W następnej części Ill pokazać, dlaczego. W artykule Wielkość partii arbitracji trójstronnej omawiamy, jak określić trzy pary walutowe, które mają być użyte przy próbie utworzenia idealnego zabezpieczenia w trójkątnym scenariuszu arbitrażu. Sprawdź także, jak obliczać Arbitraż Trójkątny z pytaniem o stawkę. Jeśli szukasz punktu wyjścia do zastosowania pojęcia arbitrażu do rozwoju strategii, pozwól mi zaproponować również następujący interesujący wątek Forex Factory: Trójkątna Arbitraż. Trójkątna Arbitrażowa Trójkątna arbitraż jest trochę żargonem forex, który brzmi fajnie. Chodzi o pomysł zakupu czegoś i sprzedaży w najbliższym czasie z zyskiem. Natychmiastowe, bezpłatne pieniądze odwołują się do prawie wszystkich. Teoria jest słuszna, ale w rzeczywistości bardzo trudno oderwać się od rzeczywistości. Jeśli nie znasz par walutowych. Gorąco polecam, aby przeczytać mój post na ten temat z grudnia 2017. Żadne z tego wyjaśnienia nie ma sensu bez zrozumienia, że ​​koncepcja pary syntetycznej. Trójkątne możliwości arbitrażu występują, gdy para walutowa pokazuje cenę, podczas gdy ta sama syntetyczna para walutowa pokazuje inną cenę. Jeśli cena wywoławcza EURUSD wynosi 1,2820, a cena oferty pary walutowej wynosi 1,2823, istnieje trójkątna możliwość arbitrażu. Syntetyczna para walutowa może obejmować dowolny środek wymiany. Pary Yen są bardzo płynne, więc być może za pomocą USDJPY i EURJPY można zbudować syntetyczny EURUSD. Wielką rzeczą dotyczącą trójstronnego handlu arbitrażem jest to, że przy użyciu tego samego instrumentu istnieje wiele możliwości. Chociaż wymieniona para nie ulega zmianie, która w tym przypadku jest EURUSD, przedsiębiorca mógłby użyć jednej z sześciu głównych walut, aby kupować za najlepszą cenę w handlu. Poniżej wymieniono przykłady przy założeniu, że kupujemy EURUSD. Działanie na rzecz arbitrażu długiego EURUSD Sprzedaj EURCHF, kup USDCHF Załóżmy, że przedsiębiorca dostrzega możliwość arbitrażu w EURUSD i stwierdza, że ​​jeny przekraczają najlepszą okazję. Mechaniczne wdrożenie tej strategii byłoby następstwem tego przybliżonego procesu: Kup 100,000 EUR na rynku Zatwierdź wykonanie zamówienia EURUSD w lub w pobliżu żądanej ceny. Jeśli zamówienie złej realizacji jest gorsze niż syntetyczna para walutowa lub czyni handel zbyt kosztownym, zamknij handel i poszukaj nowej okazji. Koszt jest rozłożony i niezależnie od prowizji. Jeśli zamówienie odbiera rozsądne wykonanie, kontynuuj. Wybierz pół syntetycznej nogawki, aby spełnić. Zamówienie nie ma znaczenia. Jeśli EURJPY jest pierwszym zamówieniem, to zadanie jest bardzo łatwe. Pary EURUSD i EURJPY korzystają z tej samej waluty bazowej. Wielkości partii w obrocie powinny być identyczne. Ponieważ kupiliśmy EURUSD w wymienionej parze walutowej, musimy sprzedać EURJPY, aby wyeliminować część euro w handlu. Sprzedaż EURJPY za 100 000 powinna być realizowana na rynku. Pozostałą częścią handlu jest USDJPY. Kupno EURUSD dał nam krótkie dolary. Aby zabezpieczyć dolary, musimy kupić dolary. Musimy więc kupić USDJPY. Nie możemy jednak na oślep kupić 100,000. Choć kupiliśmy 100 000, handel ten dał nam krótkie 128 200. Rozmiar jednostki powinien wynosić 128 000 w stosunku do jena. Dodatkowy 200 jest zaokrąglany z powodu ograniczenia rozmiaru pozycji na rynku forex. Jesteśmy zmuszeni do zaakceptowania ryzyka na 200 pozycji Cały handel został już zakończony. Wyjście nastąpi, gdy szansa się odwróci, aby oferta była poniżej zapytania, jak można oczekiwać na rynku. Zamknij wszystkie otwarte transakcje na rynku. Skompensowanie wielkości partii Niełatwo zrozumieć pojęcie trójstronnego arbitrażu z jednego przykładu. W trosce o nudę moich czytelników przedstawię drugi przykład poniżej ze względu na gruntowność. Potrzeba skorygowania wielkości partii jest tym, czego się spodziewam, spowoduje wyzwolenie większości przedsiębiorców. Pomiń tę sekcję, jeśli czujesz się jak I8217m bijąc zmarłego konia. Let8217s używają NZDJPY jako przykładu ściennego. Podane pary: NZDJPY, obroty na poziomie 66.32 NZDUSD, obroty na 0.8281 USDJPY, obrót na poziomie 80.07 Cena NZDJPY wynosi 66.32. Cena syntetyczna wynosi 66,305. Istnieje możliwość arbitrażu w wysokości 1,5 pipsów. Oblicza się to przez: 1 NZDUSD 0,8281 1 USDJPY 80,07 1 NZD66,305 JPY 66,32 8211 66,305 1,5 pips Wymieniona waluta pokazuje cenę ofertową powyżej prośby. Oznacza to, że musimy sprzedać wymienioną walutę i kupić syntetyczną walutę. Zakładając, że zajmujemy się standardowymi partiami w walucie bazowej, przedsiębiorca wykonuje zlecenie sprzedaży na poziomie NZD 100 000. Pierwszym zadaniem jest odkupienie dolarów kiwi przy użyciu NZDUSD. Konwersja między jednostkami nie jest konieczna. Zarówno wymieniona, jak i syntetyczna waluta mają taką samą bazę, NZD. Ostatnim i ostatnim krokiem jest sprzedaż JPY, która została zakupiona w krótkiej transakcji z NZDJPY. Sprzedaż JPY za pomocą USDJPY wymaga zakupu USDJPY. Pamiętaj ostrzeżenie o rozmiarach jednostek. Musimy kupić dolar amerykański w wysokości 100 000 NZD. Jak widać, skomplikowane lata. Przeliczanie waluty dolara bazowego na NZD to: NZD 100.000 USD 0.8281NZD 1 82.810 Musimy kupić 82.810 USD z USDJPY. Rynek forex ogranicza transakcje do 1000 jednostek kroków. Najmniejsze ryzyko obejmuje zakup 83 000 USDJPY i akceptację 190 ekspozycji. Dlaczego trójkątny arbitraż jest tak powszechny Prawie wszystkie pośredników handlu detalicznego forex oznaczyć ich rozprzestrzeniania w miejsce opłat bezpośrednich prowizji. Ma to na celu ukrycie prawdziwych kosztów handlu. Podobnie jak większość sztuczek, tworzy on niezamierzoną konsekwencję. Sztuczny wzrost w rozproszeniu jest powodem wielu trójkątnych możliwości arbitrażu. Broker musi zdecydować, która strona spreadu otrzyma znacznik. Od czasu do czasu cały zbiór znaczników jest odejmowany od oferty lub dodawany do zapytania. Częściej niż nie, brokerzy zabezpieczają swoje zakłady poprzez dodanie części znaczników po obu stronach oferty i zapytaj. Znaczniki są niezmiennie wyższe na krzyżach. Znaczne różnice między ofertą a zapytaniem sprawiają, że transakcje te są krzyżowane bezpośrednio niepożądane. Jest to coś paradoksalnego, ale ta niepożądana cecha staje się pozytywna w kontekście trójstronnego arbitrażu. Oferta jest niższa niż jej rzeczywisty kurs. Zapytanie jest wyższe niż jego realna stopa. Kiedy firmy prowadzą handel na rozsądnych spreadach, it8217s wspólne dla markup stworzyć w pobliżu stałych arbitrage możliwości na krzyże. Handlarz osiąga tylko osiągalny zysk w każdym przypadku, gdy znaczniki zaczynają skręcać w przeciwnym kierunku. Jeśli makler zastosuje większość znaczników do zapytania, trójkątny arbitraż nie przyniesie zysku, dopóki broker nie przesunie znaczników w całości lub w całości do oferty. Klapki zazwyczaj zajmują kilka godzin, co ogranicza liczbę codziennych możliwości. Brokerzy prawie zawsze uważają podmioty gospodarcze za arbitraż jako trujący przepływ zamówień. Arbitrage występuje tylko wtedy, gdy ktoś śpi przy kole zyski ostatecznie wychodzą z kieszeni kogoś. Nawet w przypadku, gdy maklerzy oferują ECN lub przejdą realizację, dbają o ich relacje z bankami niż jakikolwiek indywidualny klient. Dom Maklerski jest zasadniczo sprzedawcą hurtowni banków. Jeśli banki ich wyciąć, to nie mają nic do sprzedania. Trójkątny arbitraż w tej sytuacji zarabia pieniądze od banków. Jeśli przedsiębiorca za dużo pieniędzy zbyt szybko, przedsiębiorca otrzyma topór na żądanie bank8217s. Handlowcy na biurku zajmującym się transakcją FXCM lub innymi pośrednikami nie mają szans na trwające relacje. Zarobki pochodzą bezpośrednio z kieszeni brokerów8217. Gdyby przez długi czas byli w biznesie, będą wiedzieli, co Ci się spodoba. Najlepszym sposobem na sukces strategii jest dzielenie się działalnością wielu maklerów. Złamanie zamówień stwarza większe możliwości. Co ważniejsze, żadna jednostka nie zna Twojego połączonego przepływu zamówień. To sprawia, że ​​bardzo trudny jest dla bolesnego przegranego śledzić, kto krwawi mu suche. Platformy Forex MetaTrader Uruchomienie trójstronnych arbitrażów doradców w MetaTrader obejmuje clunky obejście. Te same ryzyko, które dotyczy arbitrażu brokera, dotyczy również trójstronnego arbitrażu. Kontekst handlu jest zajęty problem wyróżnia się jako główny problem. Może trwać 3-5 sekund w celu wykonania wszystkich trzech zamówień, jeśli są one wykonane w ramach jednego doradcy eksperta. Wiele złych rzeczy może się zdarzyć w tak dużym oknie czasowym. Również spodziewałbym się, że broker złapałby się szybko na ten schemat i zamknął go. Jedynym praktycznym rozwiązaniem jest użycie trzech oddzielnych egzemplarzy programu MetaTrader działających w pamięci podręcznej pamięci współużytkowanej. Jedna instancja byłaby przeznaczona dla brokera 8220bad8221, która oznaczyła swoje spready. Pozostałe dwie instancje miałyby wykonywać każdą stronę handlu syntetycznego z brokerem 8220good8221. Wykonanie umożliwiłoby jednoczesne wejście bez kolejkowania. Wadą jest to, że EA tylko zaktualizuje informacje dotyczące przychodzących kleszczy. Jeśli pomiędzy kreskami występuje długi interwał, opóźnia on wejście jednego z narożników trójkąta. NinjaTrader NinjaTrader może idealnie zrealizować zlecenia, jeśli jest to zrobione w ramach jednego pośrednictwa. Ponownie, to sprawia, że ​​utwory są żałośnie proste do śledzenia. Możesz budować wielką strategię z inżynierią dźwiękową, która działa tylko w rzeczywistym świecie przez kilka dni. You8217re następnie utkniesz po raz znowu kupując brokerów. Najlepszym sposobem na niezbadanie handlu jest użycie programu NinjaTrader przy użyciu licencji na wiele podmiotów. Zastosuj jedną strategię na złym brokerze, a następnie zastosuj drugą strategię na dobrym pośredniku. Strategie wymagałyby również sposobu komunikowania się, być może za pośrednictwem udostępnionych zasobów pamięci lub serwera-intranetu. Interesuję się budowaniem dobrze zaprojektowanych rozwiązań jako produktów do sprzedaży na tej stronie. Jeśli interesujesz się tym zainteresowaniem, napisz do mnie i wspomnij o wybranej platformie. I8217m prowadzi listę, aby pomóc nam określić priorytety tego, czego chcą handlowcy. Jeremy Scott mówi, że natknąłem się na trójkątny arbitraż, zanim wiedziałem, jak to się nazywa. Napisałem EA dla skanowania MT4 dla rozbieżności we wszystkich możliwych trójkątach wśród 8 walut. Zarabiał ponad 1000 USD z brokerem offshore FXGlory używając 3000: 1 dźwigni z tym systemem, a potem nagle przestał działać, miałem dziesiątki udanych trójkątów arbitrażowych, ale w dniu, w którym zdeponowałam więcej pieniędzy i naładowałam partie do ponad 1 lot za symbol zyskują cały swój zysk z powrotem zauważyłem, że jesteś zainteresowany rozwojem systemu wieloplatformowego. Chciałbym, abyś je rozwinął. I can8217t oferuje dużo pieniędzy w tym czasie - ale jeśli chcesz zobaczyć mój kod i rozwinąć lub pokazać mi, jak to działa na 3 oddzielnych platformach każdy symbol handlu 1 w trójkącie, które byłoby niesamowite, jeśli masz time8230 daj mi znać, dziękuję Dzięki za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Problem z tym, że wszystko robi to w jednym brokerze, że wiedzą na pewno, że krwawią. Arbitraż działa tylko wtedy, gdy osoba, z którą korzystasz, nie jest świadoma tego. I don8217t mają jakiekolwiek bezpośrednie plany dla komercyjnego produktu. Musi być bardzo dostosowana, aby dobrze działać, co oczywiście oznacza, że ​​nie jest to handlowiec detaliczny. Dziękuję za ten artykuł Shaun. Po prostu ciekawy, jak wiele szans powstanie przez TriArb w ciągu średniego dnia I jak duże są rozbieżności cen (przeciętnie) I8217ve zawsze interesowało się arbitrażem trójkątnym, ale zawsze zakładałem, że zyski mogłyby zostać zjedzone przez rozprzestrzenianie się lub zbyt małe, aby mieć znaczenie. Dzięki To naprawdę zależy od pośrednika. I8217 widziałem niektórych brokerów z mniej lub bardziej trwałe arby. W zależności od krzyżówki, które pokazują, niektóre z nich to zazwyczaj kilka pestek. Największym problemem jest szybka realizacja transakcji w programie MetaTrader, aby skorzystać z najgorszych przestępców. Dziękuję za odpowiedź Shaun. Naprawdę używam NinjaTrader (licencji multibroker) dla moich transakcji Forex (obecnie z Interactive Brokers). Czy pomogłoby to w rozwiązaniu kwestii latencji? Jeśli tak, to czy chętnie pomożesz mi coś programować? To znacznie bardziej prawdopodobne. NinjaTrader jest lat świetlny szybszy, zapewniając lepszą krawędź. Proszę napisz do mnie (adres znajduje się w prawym górnym rogu ekranu), a my weźmiemy udział w szczegółach. Trójkątny arbitrage na Forex. Czy to działa Jednym z najbardziej interesujących pomysłów w handlu forex jest to, co wydaje się być fundamentalną nieefektywnością na rynku, co może wydawać się bardzo łatwe do wykorzystania przez większość uczestników rynku. Trójdrożny arbitraż jest techniką handlową, która zmierza do wyeliminowania niespójności w kursach walut wynikających z działalności handlowej, niespójności, które przypuszczalnie prowadzą do nieefektywności obrotów handlowych. W artykule z dnia dzisiejszego w 1982 roku napiszę trochę o arbitrażu w trzech wersjach, co to jest, o tym, jaki jest handel oraz o potencjalnych korzyściach. Powiem wam dlaczego myślę, że nie może to być skutecznie zrealizowane przez regularnych handlowców detalicznych i dlaczego 8211 korzyści 8211 jeśli jakieś 8211 byłoby znacznie niższe niż w regularnych długoterminowych zyskownych systemach handlowych. Kiedy dysponujemy dużą grupą walut i wszystkie ich kombinacje są dostępne w różnych parach walutowych, jest to podstawowa konsekwencja, która prowadzi do handlu kilkoma parami odpowiadającymi obrotowi niektórymi krzyżami. Na przykład, jeśli kupujesz 1 część EURJPY, przypuszczalnie będzie to równoważne długiemu długowemu ekwiwalentowi na EURUSD i długiemu jednemu ekwiwalentowi na USDJPY. Pomysł polega na tym, że Twoje zyski zależą od kursów EURUSD i USDJPY, w wyniku których ekspozycja na USD zostanie anulowana, a Twoja ekspozycja netto wynika z pośredniego powiązania EUR z JPY. Poniższy wykres lepiej wyjaśnia ten pomysł (przy użyciu EURUSD, GBPUSD i EURGBP) (wykres został stąd wyciągnięty, gdzie również wyjaśniono pojęcie). 8211 8211 Trzykrotny sposób rozstrzygania sporów nietypowych pojawia się teraz, gdy rozpatrujemy sprawę, w której kurs EURJPY nie jest równy wypadkowi EURUSDUSDJPY, więc na rynku musi dojść do czegoś, co powoduje tymczasową niezgodność. Jeśli ta niespójność stanie się wystarczająco duża, można wejść do transakcji na krzyżu, a pozostałe pary w przeciwnych kierunkach, aby poprawić rozbieżność. Weźmy pod uwagę następujący przykład: EURJPY 107.86 EURUSD 1.2713 USDJPY 84.75 Kurs walutowy wywiedziony z powyższego wynosiłby 1.271384.75, czyli 107.74, a stawka rzeczywista wynosi 107.86. Możemy teraz zrobić krótko EURJPY i przejść długie EURUSD i USDJPY do czasu nawiązania korelacji. Brzmi proste, dobrze. Faktem jest, że istnieje wiele ważnych problemów, które sprawiają, że wyzysk tej trzyetapowej arbitrażu jest prawie niemożliwy. Pierwszym problemem jest koszt obrotu. Ten trójstronny arbitraż opiera się na bardzo małych zyskach z rynku i jako taki staje się bardzo podatny na rozmaite wahania. Zły spread oznacza, że ​​tracisz większość rentowności lub będziesz musiał szukać bardzo dużych luk arbitrażowych, które są rzadkie i często spotykają się z nowościami, gdy spread obrotu jest znacznie wyższy, a handel staje się znacznie trudniejszy. Drugim i największym problemem jest egzekucja. Nie tylko będzie ciężko dostać się do tych zamówień bez poślizgnięcia się (ponieważ rentowność zależy od tego), ale wyjście może być jeszcze trudniejsze, ponieważ będziesz starał się wycisnąć bardzo małą ilość zysku z rynku. Te możliwości arbitrażu są również wyszukiwane przez fundusze z ultra szybkimi komputerami i bezpośrednie połączenia z bankowymi kanałami, a tym samym związana z nimi płynność szybko wyschnie. Prostym faktem przy próbie handlu arbitrażem trójstronnym jest to, że dla detalicznego przedsiębiorcy będzie to prawie niemożliwe z zyskiem ze względu na kwotę kosztów handlu, rzadkość bardzo dobrych możliwości i szybkość, w której te możliwości 8220 dry up8221 jako handlowcy z dostępem do znacznie szybciej wykorzystać ich moc obliczeniową. W końcu próbuje wykorzystać jedną z tych technik handlowych jest dużo trudniejsza niż sprzedaż prostego długoterminowego zyskownego systemu, ponieważ ich opłacalność zależy od zbyt wielu czynników, które zwykły handlowiec detaliczny nie może kontrolować. W istocie wykorzystanie wszelkich możliwości arbitrażu większych niż koszty handlu jest czymś, co banki i fundusze hedgingowe nieustannie realizują praktykę, która pomaga utrzymać kursy walutowe wyrównywane, a tym samym utrudnia handel detaliczny praktycznie nieistniejącym. Jak zawsze nie ma 8220free lunch8221 w handlu forex i sukces pochodzi z wiedzy i zrozumienia, a nie z eksploatacji niektórych 8220magical8221 systemu handlowego, że nikt inny nie wykorzystuje. Jeśli chcesz zdobyć wykształcenie w zakresie handlu zautomatyzowanego i dowiedzieć się, jak możesz tworzyć własne systemy z solidnym zyskiem i wyznaczyć cele, rozważyć podjęcie pracy w Asirikuy, witryny zawierającej filmy edukacyjne, systemy handlowe, rozwój i dźwięk, uczciwy przejrzyste podejście do systemów handlowych. Mam nadzieję, że podobało Ci się ten artykuł. o)